슈퍼트렌드가 그리는 것
슈퍼트렌드는 가격 아래나 위에 선 하나를 그어 지금이 상승 쪽인지 하락 쪽인지를 표시하는 지표입니다. 상승으로 판정된 동안에는 선이 가격 아래에서 따라 올라오고, 하락으로 판정된 동안에는 가격 위에서 따라 내려옵니다. 선과 가격 사이의 거리는 ATR(평균 진폭)로 정하므로, 흔들림이 큰 코인일수록 선이 멀리 떨어집니다. ATR 자체는 'ATR로 변동성 재는 법' 글에서 다뤘습니다.
🚥
슈퍼트렌드 지표 보는 법: ATR 추적선의 원리와 약점
슈퍼트렌드는 ATR 배수만큼 떨어진 추적선 하나로 방향을 표시합니다. 선이 움직이는 규칙과 약점을 봅니다.
📋 기본 정보
- 계산
- (고가+저가)/2 ± 배수 × ATR, 기본 ATR 10·배수 3
- 규칙
- 상승 중 아래 선은 올라가기만 하고 내려오지 않는다
- 전환
- 종가가 선을 넘어 마감하면 방향이 바뀐다
- 약점
- 횡보장에서는 전환이 잦아 손실이 쌓이기 쉽다
계산: 중간 가격 ± 배수 × ATR
봉마다 먼저 후보 선 두 개를 만듭니다. 위 밴드는 (고가+저가)/2 + 배수 × ATR, 아래 밴드는 (고가+저가)/2 − 배수 × ATR입니다. 트레이딩뷰 내장 슈퍼트렌드의 기본값은 ATR 10봉, 배수 3이고, 이 사이트의 슈퍼트렌드 스캐너와 백테스터도 같은 값을 기본으로 씁니다. ATR은 와일더 방식 평균이라 계산을 시작한 지점에 따라 처음 몇십 봉의 값이 조금 다를 수 있습니다. 상승 중에는 아래 밴드가, 하락 중에는 위 밴드가 화면에 보이는 슈퍼트렌드 선이 됩니다.
선이 한 방향으로만 움직이는 규칙
슈퍼트렌드의 핵심은 선이 뒤로 물러서지 않는다는 점입니다. 상승 중에는 새로 계산한 아래 밴드가 직전 값보다 높을 때만 선을 올리고, 낮으면 직전 값을 그대로 둡니다. 그래서 가격이 쉬거나 되돌리는 동안 선은 그림처럼 평평하게 머물고, 가격이 다시 오르면 따라 올라갑니다. 한쪽으로만 도는 톱니바퀴에 빗대 래칫이라고도 부릅니다. 하락 중에는 반대로 위 밴드가 내려가기만 합니다. 선이 뒤로 물러서는 것은 종가가 선을 넘어 방향이 바뀔 때뿐입니다.
전환: 종가가 선을 넘을 때
상승 중에 종가가 아래 선 밑에서 마감하면 하락으로, 하락 중에 종가가 위 선 위에서 마감하면 상승으로 방향이 바뀝니다. 기준이 종가라서 봉 중간에 꼬리가 선을 넘었다가 돌아온 것은 전환이 아닙니다. 진행 중인 봉이 선을 넘은 상태는 마감 전에 사라질 수 있어서, 슈퍼트렌드 스캐너는 이를 '전환 대기'로 따로 표시합니다. 전환이 일어나면 선은 반대편 밴드로 건너뛰므로 차트에서는 선이 가격 아래에서 위로, 또는 위에서 아래로 옮겨 갑니다.
추적 손절선으로 쓰는 생각
선이 가격을 따라오며 물러서지 않으니, 이 선을 추적 손절선으로 쓰는 방식이 흔합니다. 상승 중이라면 종가가 선 아래로 마감할 때 포지션을 정리한다는 규칙이 되고, 선까지의 거리가 그 시점의 손절 폭입니다. 이때 알아 둘 점이 두 가지 있습니다. 전환은 종가로 확인되므로 실제로 정리되는 가격은 선보다 낮은 경우가 많습니다. 그림의 전환 봉도 선보다 1.7%쯤 아래에서 마감했습니다. 또 배수 3이면 선이 보통 가격에서 ATR의 세 배 가까이 떨어져 있어 손절 폭이 생각보다 넓습니다. 레버리지를 쓴다면 선물 청산가 계산기로 그 손절선이 청산가보다 먼저 닿는지 따져 볼 수 있습니다.
횡보장에서 뒤집히기를 되풀이하는 이유
추세가 없는 박스권에서는 가격이 위아래 끝을 오갈 때마다 선을 넘나듭니다. 오를 만큼 오른 뒤에야 상승 전환이 확정되고, 내릴 만큼 내린 뒤에야 하락 전환이 확정되니, 전환을 그대로 따르면 박스 위쪽에서 사고 아래쪽에서 파는 일이 되풀이됩니다. 그림의 전환 봉 종가로 따라 했다면 상승 전환에서 산 네 번 모두 다음 하락 전환에서 더 낮은 값에 팔게 됩니다. 이런 잦은 헛신호를 휩소라고 부르며, 추세를 따라가는 지표가 공통으로 가진 약점입니다.
배수를 바꾸면 달라지는 것
배수를 키우면 선이 가격에서 더 멀어져 웬만한 흔들림에는 넘지 않으므로 전환이 줄어듭니다. 같은 박스권에 배수 5를 쓰면 전환이 아홉 번에서 다섯 번으로 줄었습니다. 대신 전환이 나오는 시점이 늦어지고, 전환할 때 선과 가격의 거리가 멀어 한 번에 내주는 폭이 커집니다. 배수를 줄이면 반대입니다. ATR 기간도 영향을 주어, 짧을수록 최근 변동에 민감해집니다. 어느 설정이 낫다는 정답은 없고 코인·봉 길이·시기마다 결과가 다르므로, 백테스터에서 같은 조건으로 설정만 바꿔 비교해 볼 수 있습니다.
슈퍼트렌드가 말하지 않는 것
슈퍼트렌드의 방향은 '가격이 최근 흔들림의 몇 배 이상 반대로 움직였는가'를 한 줄로 요약한 것입니다. 추세가 이어질지, 전환 뒤에 얼마나 갈지는 알려 주지 않습니다. 긴 추세 하나를 지나고 보면 성적이 좋아 보이기 쉽지만, 그 사이 박스권에서 쌓인 작은 손실까지 함께 봐야 전체 모습이 나옵니다. 전환 뒤의 성적은 이 글에서 재지 않았으며, 코인과 봉 길이마다 크게 다를 수 있습니다. 선 하나로 방향을 단순하게 보여 준다는 점이 슈퍼트렌드의 장점이자 한계입니다.
🌍 검색엔진에서 더 찾아보기
아래 버튼을 누르면 해당 검색엔진에서 이 키워드로 바로 검색합니다